частные памм счета

Оценка валютного свопа

Остановимся на каждом из . Валютные свопы н их оценка [c. Существуют следующие виды свопов. Раскрывая данную тему, мы остановимся на характеристике процентного и валютного своповсвопа активов и товарного свопа. После этого обратимся к вопросу рисков, возникающих в свопах, представим котировки свопов и метод оценки их стоимости.

Валютный своп (swap)

Валютные риски. Основные виды

Базовая академия. 2.9. Валютные свопы

«Валютный своп» Знакомимся с понятием

Взаимосвязь валютных пар на Форекс (Корреляция валют)

Свопы

Зароботок в интернете. Trast-Old.

Интервью с экономистом Михаилом Делягиным

Валютные свопы

Что такое своп swap на форекс? Валютные свопы Forex

Таблица 7. Оценка валютного свопа, интерпретируемого как набор облигаций. Все суммы измеряются в миллионах долларов Время Денежные потоки по облигации, измеренной в долларах Текущая стоимость Форвардные денежные потоки по облигации, измеренной в иенах Текущая стоимость 1 0,8 0, 60 57,65 2 0,8 0, 60 55,39 3 0,8 0, 60 53,22 4 10,0 оценка валютного свопа, ,30 Всего: Как показано в разделе 5.

Сами форвардные ставки вычисляются по формуле 5. Оценка валютного свопа оценка валютного свопа. Основные суммы в обеих валютах равны 10 млн. Оценка валютного свопа вычислений представлены в табл. Кроме того, в конце третьего года финансовое учреждение выплачивает основную сумму, равную 10 млн. Текущий споткурс равен 0, долл. Из формулы 5. Двухлетняя и трехлетняя форвардные ставки в табл. Форвардные контракты, лежащие в оценка валютного свопа свопа, можно оценить, предположив, что форвардные ставки стали реальностью.

Эта сумма представляет собой стоимость форвардного контракта, соответствующего денежным потокам в конце первого года.

Один курс спот используется в первой конверсионной сделке с датой валютирования спот, второй используется для получения курса аутрайт для обратной конверсии. Следовательно, разница в курсах для этих двух сделок заключается только в форвардных пунктах на конкретный период. Эти форвардные пункты будут являться котировкой своп для данного периода. Поэтому при котировании свопа достаточно прокотировать оценка валютного свопа форвардные своп пункты для соответствующего периода в виде двусторонней котировки, например:

Стоимость остальных форвардных контрактов вычисляется аналогично. Как показано в табл. Это согласуется со стоимостью свопа, разложенного на облигации, вычисленные в примера 7.

Также читайте


© 2013 - adanilov.ru