частные памм счета

Алгоритм скользящее среднее

Алгоритмы Loginom: Данную функцию можно использовать для фильтрации сигналов. В качестве входных параметров определяются массив данных и окно усреднения.

Алгоритм оценивания ARMA процесса

Процесс скользящего среднего, MA(q)

Как правильно пользоваться Скользящей Средней

Индикатор Скользящее Среднее (Moving Average)

Скользящая средняя форекс - вымыслы и реальная помощь

Виды и Настройка Скользящих Средних, ВСЕ СЕКРЕТЫ

Торговля с использованием скользящего среднего

Скользящее среднее

Модель авторегрессии и скользящего среднего ARMA(p,q)

Лекция 294. Скользящее среднее

Идея алгоритма заключается в том, что в будущем будет продано столько, сколько в среднем было продано в прошлом. Ширина окна T определяет, сколько прошлых периодов будут учитываться при прогнозировании. Чем больше мы возьмем T, тем более гладким и плавным алгоритм скользящее среднее наш прогноз. Если мы возьмем ширину окна T равной всему промежутку продаж товара, то прогноз будет соответствовать среднему за весь период.

Рассчитайте ошибки полученных прогнозов при использовании каждого метода. Сравните полученные результаты, сделайте выводы.

Если говорить на языке формул, то скользящая средняя равна среднему арифметическому значений продаж за установленный период и вычисляется следующим образом: Чтобы получить хороший прогноз, нужно выбрать оптимальное значение этого параметра.

Сложность заключается в том, что заранее неизвестно каким окажется прогноз хорошим или плохим при различных значениях этого параметра. Алгоритм скользящее среднее примера, давайте посмотрим на продажи товара X, и его скользящие средние, построенные для различных значений скользящего окна T. Как можно заметить прогноз становится более гладким. Рисунок 2. Можно заметить, что график прогноза стал еще больше похожим на простое среднее. Рисунок 3. Так для рассмотренных примеров ошибки прогнозов следующие.

В краткой записи эта система выглядит как: Из полученной системы следует:

Также читайте


© 2013 - adanilov.ru